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最大值原理 |
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孟庆欣 |
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Article by Meng, Q. X. |
部分信息的完全耦合正倒向系统的随机最大值原理
孟庆欣①②
① 湖州师范学院理学院, 湖州 313000 ② 复旦大学数学研究所, 上海 200433
本文研究了系统为 Brown运动驱动的完全耦合的非线性正倒向随机微分方程的随机最优控制问题.系统要求可允许控制过程适应于标的Brown运动生成的$\sigma$域流的一个子$\sigma$域流.对于这种部分信息的随机最优控制问题, 在控制区域为凸集和控制变量可以进入控制系统正向扩散系数的情形下, 证明了最优性的一个充分条件(验证定理)和一个必要条件.
国家重点基础研究发展计划(批准号: 2007CB814904)、国家自然科学基金(批准号: 10325101)和浙江省自然科学基金(批准号: Y605478, Y606667)资助项目